Hur använder jag volatilitetsförhållande för att skapa en valutahandelstrategi Volatilitetsförhållandet kan användas när man analyserar valutapar på ungefär samma sätt som aktier. En Forex Trader kan använda den för att spåra hur volatiliteten förändras i förhållande till tidigare tidsperioder. Teoretiskt sett bör detta göra det möjligt för näringsidkaren att få tydligare uppmärksammade breakouts. En hel strategi kan inte skapas på grundval av volatilitetsförhållanden, men det kan vara till hjälp vid bekräftelse av möjliga utgångs - och ingångspunkter. Det kan vara svårt att tillämpa tekniska börskurser på valutamarknaden. Forexmarknaden är massiv, flytande och högaktiv, det är svårare att skapa statiska förhållanden som håller mening för någon användbar tid i forex. Volatilitetsförhållandet och genomsnittet True Range Jack Schwagers volatilitetsförhållande är en avledning av det genomsnittliga sanna intervallet (ATR). vilket har blivit den mest tillämpade metoden för att bedöma volatiliteten i aktiekurserna. Volatilitetsförhållandet tar ett tillgångs nuvarande sant intervall och delar upp det av ATR under en viss tidsperiod. När volatilitetsförhållandet returnerar värden bortom en viss punkt (normalt 0,5) genereras en potentiell brytningssignal. Ansökan i valutamarknaden Valutakontrakt handlas 24-7, vilket gör det mindre troligt att utbrott sker plötsligt och rent. Det betyder inte att volatilitetsförhållandet inte är tillämpligt på valutamarknaden, men det betyder att aktiehandlare kan få mer värde från det. Kanske är den bästa användningen av volatilitetsförhållandet som ett bekräftelsesverktyg. Den kan användas för att stödja volymindikatorer för att hjälpa till att fastställa utgångs - och ingångspunkter. Till exempel kan ett valutapar som upplever en volymökning och har en volatilitetsförhållande på 0,5 betraktas som primär för en post. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Forex Volatility Trading Playbook Forexmarknaden stöder en mångfacetterad gemenskap av framgångsrika oberoende handlare som har utvecklat vinnande strategier som fungerar under förändrade marknadsförhållanden. Trend-efterföljande strategier är populära bland nybörjare, men veteranhandlare tjänar verkligen sina håll under tiden av volatilitet. Denna artikel samlar och sammanfattar några långsiktiga handlare valutahandel strategier som kan vinna även när marknaderna är flyktiga. Faktum är att strategierna i volatilitetshandelsboken fungerar bäst under tider då vinsterna från trend-efterföljande system lagras långt efter. Forex volatilitetshandel Enligt definition betyder volatilitet att priserna stiger och faller snabbt och visar inte tydlig riktning eller trend. Framgångsrika volatilitetsfokuserade handelssystem har vanligtvis dessa egenskaper: Baserat på volatilitet eller utbrott från kanaler eller intervaller Handel är kortsiktiga Handelssystem är väldigt bra med handel och är vanligtvis ute av marknaden Vinn en hög andel av affärerna Tjäna bara en liten andel - till-måttlig vinst per handel Dra nytta av små drag i stället för stora rörelser Välutrustade mekaniska handelssystem kan förutse och dra nytta av förändringar i volatiliteten och avsluta handeln utan att ge tillbaka vinsten. Parabolisk stopp-och-omvänd handelsstrategi Några valutahandlare utnyttjar volatiliteten genom att handla paraboliska tidsprissystem. Först infördes av den legendariska näringsidkaren J. Welles Wilder, Jr., baseras de paraboliska stopp-och-omvända handelsstrategierna på prisomkastningar. Paraboliska indikatorer hjälper till att bestämma riktningen för en valutapar8217s prisrörelse såväl som indikerar när trenden sannolikt kommer att förändras och en prissvängning är överhängande. Dessa indikatorer fungerar bra för att bestämma både in - och utgångspunkter på volatila valutamarknader, eftersom priser tenderar att ligga inom paraboliska kurvor under trender. När priserna rör sig vild kan paraboliska indikatorer hjälpa till att visa riktningen eller förändringen i trenden. Framgångsrika paraboliska stop-and-reverse-strategier är också tidsfokuserade: Det mekaniska handelssystemet väger de potentiella vinsterna mot den tid som positionen måste hållas för att få den bästa chansen att uppnå dessa vinster. Om man använder ett rent paraboliskt handelssystem skulle forexhandlaren alltid vara på en given marknad, antingen lång eller kort. När exempelvis den paraboliska indikatorn genererar en köpsignal, matas handeln. Då när trenden börjar vända är den långa positionen stängd och en ny kort öppnas samtidigt. Fortfarande, för att minska antalet snabba shake-outs från volatilitet whipsaws, filtrerar de flesta paraboliska handlare sina handelssignaler genom att använda en handelsvolymskärm samt en rad andra indikatorer. Paraboliska handelsregler De grundläggande reglerna för parabolhandel är enkla För långa signaler köper det mekaniska handelssystemet när valutapar8217s pris når en parabolisk punkt över det aktuella marknadspriset och volymen är högre än den femstångs enkla glidande handelsvolymen . För att en handelssignal ska kunna bekräftas för denna paraboliska handelsstrategi måste båda parametrarna vara sanna under samma tidsfält. Här är de allmänna parabola inställningarna, inmatnings - och utträdesregler som används av flera framgångsrika valutahandlare: Beräkna parabolpunkterna Beräkna 5-bar enkelt glidande medelvärde (5 SMA) för handelsvolymen För långa ingångar köper systemet när priset når en parabolisk peka högre än det aktuella marknadspriset, så länge volymen är högre än det 5-lediga glidmedlet För korta intäkter säljer systemet kort när ett pris berör den låga parabolpunkten under nuvarande marknadspriser, så länge som volymen är större än 5-ledigt glidande medel För att avgå från en lång handel, liknar systemet läget när parabolpunkterna sjunker För att avgå från en kort handel, täcker systemet läget när parabolpunkterna stiger För att ställa in stoppstoppet för en lång tid position använder systemet parabolpunkterna under det nuvarande marknadspriset För att sätta ett stopp för en kort handel använder systemet parabolpunkter över nuvarande marknadspris Savvy handlare ställer ofta pro passa in så här till exempel: 70 pips för GBPUSD eller 60 pips för EURUSD när du handlar en 4-timmars tidsram eller 200 pips för EURUSD eller 250 pips för GBPUSD när du handlar en daglig tidsram. Volatilitetskanal breakout-strategi Många framgångsrika valutahandlare Använd kanalbrytningsstrategier som drivs av volatilitet. Här är de grundläggande indikatorerna och handelsreglerna för en enkel kanalbrytningsstrategi som fungerar för särskilt flyktiga valutapar på tidsramar på 15 minuter eller längre: 30 ATR (den genomsnittliga True Range över 30 tidsperioder) med 5 EMA (exponentiell Flyttande medelvärde över 5 perioder) 15 ATR med 5 EMA 30 EMA (Exponentiell rörelse Genomsnitt över 30 perioder) Hög För långa ingångar köper systemet när priset stänger över det övre EMA-bandet och 30 ATR är större än 5 EMA För kort poster säljs systemet kort när priset stänger under det lägre EMA-bandet och 30 ATR är större än 5 EMA Handelssystemet ställer stoppförlusten på det lägre EMA-bandet för långa positioner och på det övre EMA-bandet för korta positioner Med finjustering kan strategin uppnå relativt aggressiva vinstmål. Volatilitet med dubbla utdelningsstrategier Andra valutahandlare som specialiserar sig på att skörda vinster från särskilt flyktiga valutapriser använder en liknande men ändå dubbelkanal b reakout strategi. Nedan följer de grundläggande handelsindikatorerna och reglerna för en dubbelkanalbrytningsstrategi som fungerar bra för volatila valutapar: 11 Relative Strength Index (RSI) i nivå 35 och 65 Det mekaniska handelssystemet köper när 5 EMA High är större än 20 EMA High och 11 RSI är större än 65 Systemet säljer kort när 5 EMA High är mindre än 20 EMA High och 11 RSI är mindre än 35 Om den första inställningsfältets handelsintervall är mer än dubbelvärdet av föregående handelssystemet sänker handelssystemet Handelssystemet sätter stoppförlusten vid det lägre EMA-5-talet för långa affärer och vid det övre bandet av 5 EMA för korta positioner Aggressiva resultatmål kan sättas Forex trading strategy for extrem volatilitet Forexhandlare som trivs på volatilitet, det finns många lönsamma handelsmöjligheter. Nedan är en enkel valutahandelstrategi. När ett långt ljus visas under en handelssession, det vill säga när en intraday-tidsfält har ett större intervall än föregående tidsfält, kan det vara setup för en handel. Långa ljus är ett tecken på att volatiliteten har ökat, och att en förändring i trenden kan vara överhängande. Ofta, efter ett stort ljus kan en ny trend utvecklas, eller den tidigare trenden kan bli starkare. Och trenden kommer vanligen att röra sig i samma riktning som prisrörelsen på tidslinjen när det långa ljuset hände. När ett långt ljus uppstår, om det ljuset bryter högt eller lågt av handelssessionen, kommer priset troligen fortsätta att röra sig i samma riktning. Handelsregler för extrem volatilitetsstrategi En ljus - eller intradagtidslinje som är mycket större än tidigare ljus under sessionen men har ännu inte nått 100 pips totalt. Det samma långa ljuset ställer nu också in en ny intradag hög för långa ingångar. , handelssystemet köper på 1 pip över det höga av föregående ljuspris För korta intäkter säljer systemet kort vid 1 pip under det låga av det tidigare ljuspriset. För långa dagar är stoppförlusten inställd till 1 pip under den låga av inmatningslyset För shorts är stoppförlusten inställd 1 pip ovanför inträdeljusets högt. Profitmål ställs in i närheten av närliggande stöd - och motståndsnivåer. Det är viktigt att notera att en inmatningsorder ska placeras först efter tidsfältet innehållande det långa ljuset är slutfört och näringsidkaren bör använda minst en annan indikator för att bekräfta signalen innan han går in i en handel med ATR-kanalbrytning. Vissa valutahandlare som specialiserar sig på volatilitetsfokuserade strategier är beroende av på indikatorer som använder Average True Range (ATR). Handelssystemet bestämmer ATR-kanalens mittpunkt genom att beräkna Exponential Moving Average (EMA) av stängningspriserna för tidslinjer, med ett antal tidsperioder som definieras av parametern för nära medelvärden. När volatiliteten pressar valutapriset ur denna kanal, är breakouts lätt att handla. Denna volatilitetshandelsstrategi liknar en Bollinger-band-breakout-strategi, förutom att den bygger på ATR istället för standardavvikelse som ett mått på volatilitet för att definiera bredden på banden eller kanalerna. Handelsreglerna för denna typ av volatilitetsstrategi är enkla. ATR för 20 tidsfält EMA av slutkurserna för varje tidsfält För långa poster, när sista priset på en tidsfrist passerar över ATR-kanalens mittband, köper handelssystemet på nästa gångs öppning - bar För korta inmatningar, när det sista priset på en tidsperiod korsar ATR-kanalens mittband, så säljs systemet kort vid öppningen av nästa tidslinje. Stoppordningsordningarna ställs in 2 pips under eller över det första bandet av ATR-kanalen Handelssystemet fastställer resultatmål enligt närliggande stödmotståndsnivåer ATR-kanalbrytningsstrategi med fraktaler Forexhandlare använder också fraktalindikatorer med volatilitetshandel. Nedan följer en enkel strategi som baserar sig på ATR-kanaler för att signalera utbrott, och använda fraktaler för att bestämma optimala in - och utgångspunkter. När ATR är större än genomsnittet på 130 år och EMA är större än genomsnittet på 9 perioder kan handelssignaler bekräftas. När ATR är mindre än 130 och EMA är mindre än genomsnittet i 9-talet visas inga Fractal-indikatorer för handel för att visa Det sannolika utbrottsintervallet Entry-order är inställda 1 pip över eller under breakoutområdet Ange lång när ATR är större än 130 och större än 9 EMA och fraktalerna bekräftar uppåtbrytningen Ange kort när ATR är större än 130 och större än 9 EMA och fraktalindikatorer bekräftar nedåtbrytningen. Förlustordern är inställda för att utlösas om valutaparet prövar den motsatta sidan av intervallet. Handelssystemet stänger positionen automatiskt när volatiliteten minskar, till exempel om ATR går under 14 EMA Ställ in vinstmål i ett förhållande på cirka 1: 3 beroende på stoppförlustnivåerna, till exempel om stoppförlusterna är 30 pips, så är vinstmålet inställt på 40 pips Volatilitetsmätare Forex tra ders använder ibland volatilitetsmätare som volameterindikatorn för intraday trading signaler. Dessa volatilitetsindikatorer spotlight överköpta och överlåtna zoner. Handelsreglerna varierar beroende på indikatorn. Nedan följer de grundläggande inställningarna och reglerna som vissa handlare använder med Volameter, en populär volatilitetsmätare. Handelsregler En lång handel är signerad när värdet på överköpt överlämningszonindikatorn berör eller bryter igenom en nivå på -8 Ange den långa handeln när indikatorn för överköpsöverlåtelse når en nivå på -4 genom att en order läggs ut på marknaden nästa tidsfält En kort handel signaleras när indikatorn för överköpt överföringsförsäljning når en nivå av 8 Ange korthandeln när indikatorn överköpsöverföringsrörelse berör eller bryter genom nivån 4 genom att placera en order att säljas på nästa tidslinje Ställ in stop-loss-order som utlöses vid 1 pip över eller under det pris som anges när indikatorn för överköpsöverlåtelse når en nivå på -8 eller 8 beroende på om handeln är lång eller kort. Ange vinstmål enligt närliggande stödresistansnivåer och svängpunkter Volatilitet skapar gott om Forex trading möjligheter Det finns gott om bra volatilitetshandel strategier i Forex playbook. Handlare bör välkomna volatilitet på grund av de lönsamma möjligheter som finns tillgängliga under handelssessioner som har stora prisklasser. Med lämplig riskhantering är volatiliteten en bästa vän för valutahandlare. Är volatiliteten en vän eller fiende i ditt nuvarande handelssystemForex Volatilitet Priser Spike - Vi gillar dessa handelsstrategier - Forex volatilitet stiger framför amerikanska centralbankens räntebeslut. Vi ser potentialen för ett trendskifte och kommer särskilt att titta på Momentum2-strategin - Den starka risken för stor volatilitet i JPY gynnar också Breakout2-handelssystemet Itrsquos formar upp till en stor vecka för valutamarknader som viktiga centralbankmöten ställer in scenen för stor volatilitet i valutan. Herersquos vad wersquore tittar på. Alla ögon vänder sig till det högt förväntade amerikanska federala öppna marknadsutskottet räntebeslutet på torsdagen som kortfristiga valutakursförändringar i volatiliteten hoppar till viktiga höjder. Traders förväntar sig att amerikanska centralbanken kommer att lämna räntorna oförändrade. Ändå är en viktig fråga om Fed-tjänstemän kommer att flytta retorik och antydan till att höja räntorna vid sitt sista möte i 2015 i december. Den amerikanska dollarn handlar på flera månader höga mot euron. och eventuella stora besvikelser från FOMC kan förändra det som bråttom. Det är med detta i åtanke att vi försiktigt ser till att handla Momentum2-handelssystemet i EURUSD-paret under veckan framåt. Systemet ser ut att handla stora skift i folkmassan och är ofta den första som byter riktning om vi ser en anmärkningsvärd förändringsriktning. Våra DailyFX volatilitetsindex visar bredare 1-veckors valutakursvolatilitet på högst över en månad, och risken för stora drag är särskilt förhöjd i den japanska yenen. En stark korrelation mellan USDJPY och ränteförväntningarna antyder att det sannolikt kommer att se starka reaktioner på eventuella överraskningar ur Fed-mötet. Kortfristiga volatilitetspriser Hoppa framför nyckelfed Beslut Datakälla: Bloomberg, DailyFX-beräkningar Wersquoll håller ett öga på vårt volatilitetsvänliga Breakout2-system på JPY-par som det står vi tror det är i stånd att göra bra i EURJPY och potentiellt andra riskkänsliga yen-växelkurser. Se tabellen nedan för fullständig detaljer om marknadsförhållanden och föredragna handelsstrategier. D ailyFX Individuella Valuta Pair Villkor och Handelsstrategi Bias Auto handla trend-återförsäljnings-Momentum2-systemet via vår tidigare artikel. --- Skrivet av David Rodriguez, Kvantitativ strateg för DailyFX För att få det spekulativa sentimentindexet och andra rapporter från denna författare via e-post, anmäla dig till Davidrsquos e-postdistributionslista via den här länken. Volatilitet Procentuell ndash Ju högre antal, ju mer sannolikt är vi att se starka rörelser i pris. Detta nummer berättar för oss om nuvarande underförstådda volatilitetsnivåer står i förhållande till de senaste 90 dagarna av handeln. Vi har funnit att underförstådda volatiliteter tenderar att förbli mycket höga eller mycket låga under längre perioder. Som sådan är det till hjälp att veta var den aktuella implicerade volatilitetsnivån står i förhållande till dess medellång sikt. Trend ndash Denna indikator mäter trendintensiteten genom att berätta för oss om priset står i förhållande till sitt 90-dagars sortiment. Ett mycket lågtalande tal berättar för oss att priset är för närvarande vid eller nära 90 dagars låga, medan ett högre antal säger att vi är nära höga. Ett värde på eller nära 50 procent berättar att vi är i mitten av valutans parrsquos 90-dagars sortiment. Range High ndash 90-dagars stängning hög. Område Låg ndash 90-dagars stängning låg. Senaste ndash Nuvarande marknadspris. Bias ndash Baserat på ovanstående kriterier tilldelar vi den mer troliga lönsamma strategin för ett givet valutapar. Ett mycket volatilt valutapar (volatilitetsprocentil mycket hög) tyder på att vi borde se till att använda Breakout-strategier. Mer måttliga volatilitetsnivåer och starka Trend-värden gör Momentum-affärer mer attraktiva, medan de lägsta volvolut - och trendindikatorerna gör Range Trading till den mer attraktiva strategin. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. Faktum är att det ofta förekommer skillnader i skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultat som därefter uppnås genom något särskilt handelsprogram. EN AV BEGRÄNSNINGARNA AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER ÄR ATT DE GENERELT FÖRBEREDAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK, OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT ANSLUTA FÖR KONSEKVENSEN FÖR FINANSIELL RISK I AKTIV HANDEL. Exempelvis är förmågan att motstå förluster eller att följa ett särskilt handelsprogram i spår av handelsförluster är materialpunkter som också kan ge upphov till relevanta affärsmässiga resultat. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet. AV NÅGON SÄRSKILT HANDELSPROGRAM, SOM INTE KAN FULLSTÄLLAS FÖR FÖRBEREDELSE AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT, OCH ALLA SOM KAN BEGRÄNSA AKTIVA AKTUELLA HANDELSRESULTAT. Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats tillhandahålls som en allmän marknadskommentar och utgör inte investeringsrådgivning. FXCM-koncernen tar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive utan begränsning till eventuell förlust av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller tillförlitlighet som ingår i handelssignalerna eller i några kompletterande diagramanalyser. DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna. Hjälp oss att sprida det goda ordet Vi skapade denna sida med denna Forex Volatility Chart som ett gratis verktyg för dig att vägleda dig i din handelsresa. Om du använder kortfristiga handelsstrategier som scalping eller använder 15 min diagram eller mindre, då vill du regelbundet referera till Forex Volatility-diagrammet. Här får du en stor bild av what8217s flytta nu och what8217s inte och att vara i stånd att kapitalisera på den specifika Forex-parternas flyktiga karaktär. Kom ihåg att även referera till ADX-indikatorn för att bekräfta volatiliteten. Kortfristiga näringsidkare brukar vilja gå in i position när det finns ökad volatilitet. Längre villkor handlare kan också använda denna Forex Volatilitet Diagram som referens8230 att gå in i position när par har minskande volatilitet. Handelsvolatil marknad kräver praxishandel i flyktig miljö kräver gott om övning men det kan vara en mycket lönsam handelsmetod eftersom det kan öka ditt kassaflöde väsentligt8230 och på kort tid. Den största utmaningen i kortsiktiga strategier för de flesta handlare är oförmågan att kontrollera rädsla och girighet. När det inte finns någon tydlig signal, är en handel i alla fall eller när du finner dig självhandel för ofta eller har en önskan att handla, vet du att det här är dags att verkligen gå tillbaka och omgruppera dina känslor. Men varnas, desto kortare är handelstiden, desto högre risk (det är väl som vi anser). Så här vill du använda Forex Volatility-diagrammet (nedan) är att leta efter de flyktiga Forex-paren och tillämpa din strategi. Denna tabell ger bra vägledning och översikt över what8217s flyktiga eller what8217s blir flyktiga så att det sparar dig tid innan du ens behöver referera till ADX-indikatorn. Om du vill handla på volatilitet men fortfarande inte har bestämt sig för en strategi, kanske du kan ta en titt på Scalping-strategin. It8217s mycket kort sikt och it8217s verkligen snabb handel. Var noga med att du spenderar tillräckligt med tid och övning på ditt demokonto innan du gör några riktiga pengar. Vi kallar denna Forex scalping strategi, 60 Sec Scalping. Vänligen hjälp oss att sprida det goda ansvarsfriskrivandet Det finns alltid en ansvarsfriskrivning på webbplatser. Men i stället för att ha de vanliga juridiska termerna som lagts fram av advokater, kommer vi bara att lägga det på vanlig engelska eftersom vi tycker om att vara avslappnade. Du måste veta att tidigare prestanda och framtida prestanda inte är samma sak. Tidigare resultat är en rekord av vad som hänt tidigare och framtida prestanda kan vara väldigt annorlunda än tidigare resultat. Något som har gjort bra i det förflutna kanske inte går bra i framtiden, vem vet, rätt. Du måste använda sunt förnuft ibland och vet vad som är verkligt och vad som är klart en bluff. Till vår bästa förmåga lägger vi ut bara legit produkter och tjänster på vår hemsida. Du, och du bara, har befogenhet att fatta investeringsbeslut. Om du inte kan ta risk är det tyvärr ingen form av investering eller handel som inte är för dig. Och snälla. Det sista vi vill höra är klagande eller gnällande, eftersom det bara återspeglar oss illa på dig. Du måste förstå risken i Forex och Financial Market innan du blir involverad.
No comments:
Post a Comment